項目背景
日歷價差(Calendar Spread)是期權(quán)交易者常用的獲取時間價值的價差策略。通過賣出短期期權(quán)合約同時買入相同行權(quán)價格的長期合約實現(xiàn)。按照期權(quán)合約類型同時分為認購和認沽日歷價差組合、平值與非平值期權(quán)組合等。
項目內(nèi)容
那為何要構(gòu)建日歷組?這不僅僅是為了賺取水平的時間價差,更是因為期權(quán)在裸賣策略下時??赡艹惺芫薮蟮谋瑐}風險,尤其是一旦出現(xiàn)了黑天鵝事件,而日歷價差能夠?qū)⒔M合的其他風險控制在可接受的范圍內(nèi),尾部風險更低,策略將更加穩(wěn)健。本項目通過本項目選取股票指數(shù)期權(quán)交易及合約數(shù)據(jù),構(gòu)建合理的認購或認沽日歷價差組合,計算Greeks值,分析其中的操作模式及盈利,使用數(shù)據(jù)處理跟可視化工具去挖掘策略表現(xiàn)背后的邏輯與歸因。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對專業(yè)領(lǐng)域熱點課題的Python代碼和研究報告
- 與目標專業(yè)匹配的對口經(jīng)歷
- 課程與項目證書