項(xiàng)目背景
黑天鵝事件(英文:"Black swan" incidents)指非常難以預(yù)測(cè),且不尋常的事件,通常會(huì)引起市場(chǎng)連鎖負(fù)面反應(yīng)甚至顛覆,2008年次貸危機(jī)讓我們真實(shí)見識(shí)到其巨大的破壞力。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
同時(shí),金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩與全球政治、戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害,牽一發(fā)而動(dòng)全身。自2018年開始的中美貿(mào)易戰(zhàn),到2019年新冠疫情全球肆虐、美股熔斷、原油寶穿倉(cāng)等黑天鵝事件,讓人們意識(shí)到合理且高效的風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。本次項(xiàng)目中,我們將嘗試使用在線價(jià)值的方法量化投資組合的風(fēng)險(xiǎn),以異常損失為指標(biāo)捕捉市場(chǎng)的潛在危機(jī),通過構(gòu)建股票與固收產(chǎn)品的輪動(dòng)交易組合,規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建具有穩(wěn)健收益性的投資組合。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對(duì)專業(yè)領(lǐng)域熱點(diǎn)課題的Python代碼和研究報(bào)告
- 與目標(biāo)專業(yè)匹配的對(duì)口經(jīng)歷
- 課程與項(xiàng)目證書