項(xiàng)目背景
期權(quán)的價(jià)格是由其內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值所構(gòu)成的。期權(quán)的時(shí)間價(jià)值,本質(zhì)上是投資者對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格走勢(shì)的不確定性所產(chǎn)生的的。隨著時(shí)間的流逝,不確定性逐漸降低,因此期權(quán)的時(shí)間價(jià)值也會(huì)減小,直到期權(quán)合約的到期日,一切塵埃落定,時(shí)間價(jià)值也變?yōu)?。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
基于此,本項(xiàng)目選取滬深300指數(shù)期權(quán)交易數(shù)據(jù),以時(shí)間價(jià)值為指標(biāo)構(gòu)建對(duì)沖交易策略,買入時(shí)間價(jià)值較大的期權(quán)合約,同時(shí)賣出時(shí)間價(jià)值較小的期權(quán)合約,觀察策略的持續(xù)盈利性。
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