項(xiàng)目背景
自2018年開(kāi)始的中美貿(mào)易戰(zhàn)，到今年發(fā)生的新冠疫情、美股連續(xù)熔斷、原油寶穿倉(cāng)等黑天鵝事件，全球金融市場(chǎng)的波動(dòng)率正急劇提升，因此進(jìn)行合理且高效的風(fēng)險(xiǎn)管理也比以往更為重要。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
基于此，本項(xiàng)目將使用在險(xiǎn)價(jià)值方法量化管理投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，以異常損失為指標(biāo)捕捉市場(chǎng)的潛在危機(jī)，并使用壓力測(cè)試方法優(yōu)化模型，以期達(dá)到更有效的風(fēng)險(xiǎn)管控目的。
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