項目背景
期權(quán)作為眾多金融衍生品之一,賦予了持有人在未來特定時間以特定價格交易特定資產(chǎn)的權(quán)利而非義務(wù),因此具有很強(qiáng)的規(guī)避風(fēng)險的作用,在衍生品交易市場中也有著重要的地位。
項目內(nèi)容
期權(quán)定價,是期權(quán)研究中的核心問題。在學(xué)術(shù)界,期權(quán)定價是海外金工金數(shù)專業(yè)的核心課程;在業(yè)界,為掛牌交易的期權(quán)合約準(zhǔn)確定價是交易所和做市商的重要工作內(nèi)容。二叉樹期權(quán)定價模型,作為最基本的期權(quán)定價方法之一,其直觀、簡潔的優(yōu)點(diǎn)讓其廣受歡迎。但也有不少學(xué)者質(zhì)疑這個極大簡化分析問題復(fù)雜性的模型在真實(shí)市場中的表現(xiàn)?;诖?,本項目選取在上交所掛牌交易的兩款期權(quán)產(chǎn)品(上證50ETF期權(quán)與滬深300ETF期權(quán))的歷史交易數(shù)據(jù),實(shí)證檢驗二叉樹模型的真實(shí)表現(xiàn),并與其它定價模型的結(jié)果做對比。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對專業(yè)領(lǐng)域熱點(diǎn)課題的Python代碼和研究報告
- 與目標(biāo)專業(yè)匹配的對口經(jīng)歷
- 課程與項目證書